Почему именно Polymarket, а не классическая централизованная биржа?

Потому что рынки предсказаний часто менее эффективны и дают пространство для стратегий, которые сложнее реализовать на зрелых высоколиквидных площадках.

Как работает copy trade без доступа к чужой стратегии?

Торговля фиксируется on-chain, поэтому можно отслеживать кошельки и повторять входы по подтверждённым действиям.

Арбитраж YES + NO действительно безрисковый?

Только если обе ноги сделки исполняются в нужных границах. На практике главный риск связан с исполнением и сдвигом цены между шагами.

Можно ли адаптировать такую архитектуру под другие рынки?

Да. Базовые паттерны - асинхронное исполнение, общий state layer и risk budget - переносятся и на другие рынки, хотя интеграционный слой придётся писать отдельно.

Кому вообще нужна такая система?

Тем, у кого уже есть торговые сигналы или гипотезы, но нет надёжной инфраструктуры для их исполнения и масштабирования.

Polymarket Bot

Шесть торговых стратегий в одном движке - с общей risk-логикой и исполнением на уровне протокола

Кастомная система для алгоритмической торговли на Polymarket: несколько стратегий работают одновременно в одном асинхронном процессе с изоляцией капитала по стратегиям.

Кейс - алгоритмическая торговля

Автор Ing. Hlib Yarovyi, Основатель · Опубликовано Mar 2025

Тип: Внутренний инструмент
Платформа: Polymarket (Polygon)
Стратегии: 6 одновременно
Стек: Python · asyncio · CLOB SDK · Docker
Latency signal-to-order: < 1 секунды

Проблема

Polymarket - это децентрализованный рынок предсказаний на Polygon, где пользователи торгуют долями YES или NO по событиям из политики, крипты и других тем. Такие рынки часто менее эффективны, чем классические биржи: ликвидность ниже, цены могут сильнее отклоняться от реальных вероятностей, а значит появляются короткие торговые возможности.

Задача проекта состояла в том, чтобы собрать систему, которая одновременно отслеживает внешние сигналы, ищет внутренние неэффективности, исполняет сделки через CLOB API и управляет риском между несколькими стратегиями. Готового инструмента под такой сценарий не существовало.

Ключевые сложности

Подписи и аутентификация на уровне протокола

Работа с CLOB Polymarket требовала точной реализации многоуровневой аутентификации и корректных EIP-712 подписей.

Несколько стратегий одновременно

Шесть стратегий могли заходить в одни и те же рынки, поэтому нужно было построить общий слой состояния и контроля экспозиции.

Задержки и on-chain сигналы

Для copy trading приходилось выбирать между скоростью и надёжностью подтверждённых транзакций.

Тонкая грань между сигналом и плохой ликвидностью

Некоторые паттерны книги ордеров выглядят как возможность, но на деле являются просто следствием слабой ликвидности.

Как работает система

Один async-движок, несколько стратегий

Система работает в одном asyncio-процессе, где каждая стратегия имеет свой цикл жизни, а общий слой следит за позициями и капиталом.

Copy trade по on-chain активности

Движок отслеживает выбранные кошельки на Polygon и повторяет входы по подтверждённым транзакциям.

Сигналы из Binance

Резкие движения на Binance используются как внешний сигнал для рынков Polymarket, связанных с ценовыми событиями.

Внутренний арбитраж

Сканер ищет ситуации, когда суммарная цена YES и NO даёт возможность для арбитража.

Микроструктурные стратегии

Отдельный слой работает с momentum, mean-reversion, всплесками объёма и дисбалансами книги ордеров.

Разделение risk budget

Каждая стратегия работает со своим капиталом, а общий лимит не даёт системе неконтролируемо накапливать риск.

Этапы разработки

Проект развивался по слоям: сначала ядро и исполнение, затем подключение стратегий, затем доработка risk-логики и микроструктурного слоя.

Этап 1: Ядро и аутентификация

Async-архитектура, интеграция с CLOB, подписи, ордера и базовое состояние

Этап 2: Сигнальные стратегии

Copy trading, Binance correlation и внутренний арбитраж

Этап 3: Микроструктура и risk-layer

Momentum, mean-reversion, volume spike, thin-book и финализация управления риском

Результат

Стратегий, работающих одновременно в одном движке

<1с

От сигнала до отправки ордера при нормальном сценарии работы

99%+

Uptime в рабочем периоде при длительной непрерывной работе системы

Частые вопросы

Почему именно Polymarket, а не классическая централизованная биржа?: Потому что рынки предсказаний часто менее эффективны и дают пространство для стратегий, которые сложнее реализовать на зрелых высоколиквидных площадках.
Как работает copy trade без доступа к чужой стратегии?: Торговля фиксируется on-chain, поэтому можно отслеживать кошельки и повторять входы по подтверждённым действиям.
Арбитраж YES + NO действительно безрисковый?: Только если обе ноги сделки исполняются в нужных границах. На практике главный риск связан с исполнением и сдвигом цены между шагами.
Можно ли адаптировать такую архитектуру под другие рынки?: Да. Базовые паттерны - асинхронное исполнение, общий state layer и risk budget - переносятся и на другие рынки, хотя интеграционный слой придётся писать отдельно.
Кому вообще нужна такая система?: Тем, у кого уже есть торговые сигналы или гипотезы, но нет надёжной инфраструктуры для их исполнения и масштабирования.

Нужна кастомная система для сложной логики и данных

Если ваш процесс нельзя закрыть готовым продуктом из коробки, мы можем спроектировать инфраструктуру под конкретную задачу и уровень сложности.