Кейс - алгоритмическая торговля
Polymarket Bot
Шесть торговых стратегий в одном движке - с общей risk-логикой и исполнением на уровне протокола
Кастомная система для алгоритмической торговли на Polymarket: несколько стратегий работают одновременно в одном асинхронном процессе с изоляцией капитала по стратегиям.
Автор Ing. Hlib Yarovyi, Основатель · Опубликовано
Тип
Внутренний инструмент
Платформа
Polymarket (Polygon)
Стратегии
6 одновременно
Стек
Python · asyncio · CLOB SDK · Docker
Latency signal-to-order
< 1 секунды
Проблема
Polymarket - это децентрализованный рынок предсказаний на Polygon, где пользователи торгуют долями YES или NO по событиям из политики, крипты и других тем. Такие рынки часто менее эффективны, чем классические биржи: ликвидность ниже, цены могут сильнее отклоняться от реальных вероятностей, а значит появляются короткие торговые возможности.
Задача проекта состояла в том, чтобы собрать систему, которая одновременно отслеживает внешние сигналы, ищет внутренние неэффективности, исполняет сделки через CLOB API и управляет риском между несколькими стратегиями. Готового инструмента под такой сценарий не существовало.
Ключевые сложности
Подписи и аутентификация на уровне протокола
Работа с CLOB Polymarket требовала точной реализации многоуровневой аутентификации и корректных EIP-712 подписей.
Несколько стратегий одновременно
Шесть стратегий могли заходить в одни и те же рынки, поэтому нужно было построить общий слой состояния и контроля экспозиции.
Задержки и on-chain сигналы
Для copy trading приходилось выбирать между скоростью и надёжностью подтверждённых транзакций.
Тонкая грань между сигналом и плохой ликвидностью
Некоторые паттерны книги ордеров выглядят как возможность, но на деле являются просто следствием слабой ликвидности.
Как работает система
Один async-движок, несколько стратегий
Система работает в одном asyncio-процессе, где каждая стратегия имеет свой цикл жизни, а общий слой следит за позициями и капиталом.
Copy trade по on-chain активности
Движок отслеживает выбранные кошельки на Polygon и повторяет входы по подтверждённым транзакциям.
Сигналы из Binance
Резкие движения на Binance используются как внешний сигнал для рынков Polymarket, связанных с ценовыми событиями.
Внутренний арбитраж
Сканер ищет ситуации, когда суммарная цена YES и NO даёт возможность для арбитража.
Микроструктурные стратегии
Отдельный слой работает с momentum, mean-reversion, всплесками объёма и дисбалансами книги ордеров.
Разделение risk budget
Каждая стратегия работает со своим капиталом, а общий лимит не даёт системе неконтролируемо накапливать риск.
Этапы разработки
Проект развивался по слоям: сначала ядро и исполнение, затем подключение стратегий, затем доработка risk-логики и микроструктурного слоя.
Этап 1
Ядро и аутентификация
Async-архитектура, интеграция с CLOB, подписи, ордера и базовое состояние
Этап 2
Сигнальные стратегии
Copy trading, Binance correlation и внутренний арбитраж
Этап 3
Микроструктура и risk-layer
Momentum, mean-reversion, volume spike, thin-book и финализация управления риском
Результат
Стратегий, работающих одновременно в одном движке
От сигнала до отправки ордера при нормальном сценарии работы
Uptime в рабочем периоде при длительной непрерывной работе системы
Частые вопросы
Почему именно Polymarket, а не классическая централизованная биржа?
Потому что рынки предсказаний часто менее эффективны и дают пространство для стратегий, которые сложнее реализовать на зрелых высоколиквидных площадках.
Как работает copy trade без доступа к чужой стратегии?
Торговля фиксируется on-chain, поэтому можно отслеживать кошельки и повторять входы по подтверждённым действиям.
Арбитраж YES + NO действительно безрисковый?
Только если обе ноги сделки исполняются в нужных границах. На практике главный риск связан с исполнением и сдвигом цены между шагами.
Можно ли адаптировать такую архитектуру под другие рынки?
Да. Базовые паттерны - асинхронное исполнение, общий state layer и risk budget - переносятся и на другие рынки, хотя интеграционный слой придётся писать отдельно.
Кому вообще нужна такая система?
Тем, у кого уже есть торговые сигналы или гипотезы, но нет надёжной инфраструктуры для их исполнения и масштабирования.
Нужна кастомная система для сложной логики и данных
Если ваш процесс нельзя закрыть готовым продуктом из коробки, мы можем спроектировать инфраструктуру под конкретную задачу и уровень сложности.
Связаться ->